来源：雪球App，作者： 大白量化，（https://xueqiu.com/4382174960/301464311）
迅投QMT已经支持L2数据了，8月份L2如期而至，那么该怎么获取L2数据呢？除了迅投自带的L2数据，也可以通过mini接外部的L2数据，毕竟很灵活。
函数接口：get_market_data_ex()，其中period = 'l2quote' (Level2行情快照)， 'l2quoteaux' (Level2行情快照补充)， 'l2order' (Level2逐笔委托)， 'l2transaction' (Level2逐笔成交)，'l2transactioncount' (Level2大单统计)， 'l2orderqueue' (Level2委买委卖队列)
一，L2十档快照
L1是合成的tick数据，一般是3s，3s以内的微观数据就需要L2了，拥有的数据量越多，那么对比普通L1，就有信息差优势。
二，L2行情快照补充
三，L2逐笔委托
每个tick内的数据，都还包含几十上百个逐笔数据（ms级别），信息量庞大，但能够看到价格的真实情况：
四，L2逐笔成交
五，L2大单统计
六，L2委买委卖队列
L2数据（市场深度数据），有助于投资者了解市场深度，更好地理解价格形成，开发更复杂的交易策略。不过对于设备、网络，要求都挺高，现在QMT自带有L2数据后，很多朋友就不用到处去买数据了（doge）